市场太自满了？摩根大通：警惕美联储上演“鹰派惊奇”
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北京时间6月20日
，意味着，期权市场中所反映的波动性风险溢价微乎其微。
除此之外，其他波动性相关指标也显示相同信号。例如，观察VIX期货的投机仓位可发现，空头仓位依然很大，类似于2018年9月或2019年1月时的水平，彼时的市场波动率均出现了大幅上升。
(标普500指数看跌与看涨期权的未平仓利率比，来源：J.P.Morgan)
将所有这些指标所含的信息归结起来，摩根大通指出，“面对本周即将到来的重大事件风险，期权市场并未提供足够的缓冲”。换句话说，假如本周美联储因某些原因上演“鹰派惊奇(hawkish surprise)”，那么市场将变得极其混乱(messy)。
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