程序化交易全方位解读：外汇EA智能交易系统

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一、什么是外汇EA智能交易？
外汇EA智能交易是MT4与MT5的Expert Advisor(简称EA)的中文译名，也叫智能交易系统、程序交易系统、自动化交易程序……叫法很多，统一指自动交易技术。EA本质上是一个电脑程序，是由程序员根据操盘手的思路，把操盘手的思路写成计算机程序，然后只要电脑开着，这个EA智能程序就能自动分析外汇行情走势，自动买进抛出，低买高抛，完全不用人来盯在电脑面前，会自动完成整个交易过程。

EA按照交易策略的不同细分为对冲交易策略、趋势交易策略、价值周期策略、标准震荡策略、增强震荡策略、神经记忆策略、形态捕捉策略、半自动交易策略等等。镜像交易、社区交易也是EA的一种演变模式。平安集团近期投资了近2000万美金到一个社区交易网站，etoro，该网站总融资近3亿美金，这样的例子在国际上非常多，可见EA智能交易非常有价值的人工智能，2008年金融危机爆发，世界金融一片萧条，而西蒙斯的基金凭借程序化量化交易，当年仍然获得高额的收益。
 

一套好的EA的形成需要的软硬件条件很高

首先需要有多年操盘经验的擦盘手设计综合交易策略，因为外汇行情走势不是单一的，是复杂的，任何一套单一的方法策略都无法面对未来的外汇行情，综合交易策略至少要包含趋势策略，震荡策略，形态捕捉策略，对冲量化建模等。没有十几年的操盘手经验，难以有稳定的综合策略，同时需要调和策略之间的切换，时间周期，结合货币波动规律，例如英镑下午波动大，澳元上午波动大等特点，做到综合策略之间的协调和策略在不同周期自动转换。其次需要非常好的程序员，能够将多种策略，结合在一起，互相检测、筛选，并协同下单，且互不影响，又要有断网，断点续传功能，自动排查错误功能，而且程序架构的要好，不然速度就慢，速度慢是EA的一个拖累 。 第三需要非常好的网络环境，保证网络的畅通，电脑服务器设备的超级电脑顶级配置，才能保障EA顺利运行。

二、EA帮助更多的外汇交易者实现了稳定盈利

交易有2种模式：人工交易 与 电脑程序自动交易/EA交易

在资本市场，投资者大部分都是亏损的，快的可能几天就爆仓，慢的可能几个月，但是亏损的原因无外乎以下几种：

• 专业知识不够：不能正确的判断行情走势

• 时间不够精力不够：往往错过好机会，遇上不好的机会

• 重仓交易：期待快速的盈利和翻本

• 逆势操作：认为跌了一定会涨，涨了之后一定会跌

• 亏损加仓：毫无计划带着侥幸加仓，而不是制定好的加仓计划

• 心里作怪：贪念，死不认错，死不悔改，恋战，信心膨胀等

很多人亏损，并不是策略不好，而是心态问题，不稳定的心态导致操盘手最后都亏损。很多人经历辛苦一年赚的钱，确因为一次冲动，或者认为一定会跌，一定会反弹等执念，而导致一年的利润一次还给市场，甚至亏损爆仓。也有人抱着亏完的心态不管不问，结果账户又回本了，但是这些都不稳定，不确定性因素太多，所以投资到最后比的不是技术分析，而是心态。

而这些心态问题，想改掉更是难上加难。只要是人在做交易，就会面临以上问题，难道要一致亏下去吗？这个时候EA就出现了，“自动交易程序” 把交易策略转化为电脑程序，电脑是没有情绪的，电脑可以完全执行制定好的交易策略，不存在心态问题，因此EA智能交易程序诞生了。

EA最大的优势就是它的执行力

EA是机器，所以不会有情绪，不会因为亏损了懊恼或则盈利了骄傲而失去控制。不少人都有这样的经历吧：在期货、股票或者外汇市场一次冲动或对市场的不服气，认为就是会长或者不可能不回调等， 失去几个月甚至几年的所有利润，但是EA不会。EA还可以代替交易员进行操作，从而解放了交易员的交易时间，减少交易员的疲劳程度，杜绝了交易员某些人为的心态问题，从而能稳定的替代交易员完成交易。大部分投资者在投资市场都是亏损的，亏损的原因主要来自心态不稳定，贪婪恐惧、压力、判断失误、疲劳、睡眠、身体健康因素…等等状况的不确定性!

感悟：金融市场的枭雄很多，但是不管是期货传奇人物还是私募一哥，还是神一样的操盘手，几乎都没有长期稳定，大部分是很快就跌落神坛，在金融市场一年赚10倍不是本事，而能连续N年稳定，每年10%的利润那才是王者风范。而EA的出现，能帮助更多优秀的操盘手把交易策略转化为程序，从而实现长期稳定的盈利，是投资人的福音 。

三、EA智能交易与人工交易的区别

EA能实现稳定的盈利，人工交易能盈利，但是终究要出问题，10年20年，只有EA能够确保账户一致长期稳定的盈利下去。而长期稳定的盈利才是外汇交易者所追求的。

四、EA的优势特点

全自动智能EA交易的优势是：

• 智能交易系统综合了众多交易高手的智慧和经验，等于是站在了巨人的肩膀上，其交易的策略选择与行情判断，仓位控制与交易纪律，风险控制和赢利能力都会毫无疑问地高于人工的手动操作。

• 由于是电脑自动下单，可以保证更快的下单、平仓速度，可以更敏感地响应价格变动和趋势变动。

• 电脑可以克服人性中的弱点，该买则买，该卖则卖，无犹豫，无贪心，赢则不狂妄，亏也不沮丧，避免了情绪化操作。

• 电脑可以每天24小时不间断监控行情，并在适当的时机和点位自动进出场，完全不用人工干预，让您避免熬夜盯盘，白天可以安心工作。

一款好的EA意义非常重大，意味着实现了长期稳定的盈利交易能力，有了稳定的交易技术，市场上的资金会源源不断来合作，意味着可以开拓外汇市场蓝海的财富。