外汇交易好文：隧道交易系统

叠加上三条均线（ema均线）：1）一条ema(169)的均线；2）ema(144)均线；最后一条ema(12)的均线；

建立的144，169这两条均线我叫隧道。Ema(12)是一个非常有价值的过滤器，你一直都需要他，我会在过滤这部分专门介绍他。

第2步：记住或写下以下的费纳滋数列到靠近你的屏幕的位置，1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144，233，377。就交易的目的来说，最感兴趣的数字是34，55，89，144，233，377。

第3步：等待市场走进隧道的区域，如果向上突破隧道上轨，你就作多。如果跌破下轨边缘，你就做空。（这里的市场理解成K线，更好理解）

第4部：止损或反转的位置在隧道的另一边。

第5步：当市场按你交易方向进行时，你按费纳滋数列逐一兑现部分利润离场，留下部分最后一部分仓位直到出现以下情况时再结清：1）K线碰到最后一个费纳滋数字（377点）或2）K线最终回到了隧道碰并且到了另一边。

例如：GBP/USD 在1.8500位置交易，EMA状况如下：ema(144)-1.8494,EMA(169)-1.8512.K线跌破1.8494，你就在1.8492位置作空，你设定的止损或反转点现在就是1.8512。在接下来的几小时，市场开始向下走，40分钟你开仓后，到了1.8440。你可以用计算机计算结果隧道边缘或者隧道中央了。ema还是一样的，所以如果你用隧道中央，从1.8503到1.8448是55点，你可以在1.8448位置了解部分仓位。接下来一天里市场无所作为，止损可以移动到保护仓位或任由其在隧道内。现在你寻求由ema下来的89点的价位了。由于55点已经过了，我们不再关心这个循环了。几天以后，到了1.8300的位置，中线ema是1.8410（1.8410－1.8420）。你必须在1.8321位置出来另一部分仓位。这就是市场的底了，2小时后，涨到1.8535。你的剩余仓位在上轨上缘1.8420位置了，现在你最好做多。由于你现在做多，你可以将空头仓位在1.8475或1.8509结回部分利润。This is a fairly typical example.

如果你一直按此基本模式操作，你的账户会一直这样增长下去。Las Vegas在Casino百分之几的支持下建立了这个模型。

万一你想像不到，这个模型对你的利润损失很小。明确的说，你不会在你的初始入点的单一交易中损失很多。另一方面，你在55点位置快速获得了利润足以满足剥头皮的要求（可以转回点差），你拥有赚取更多利润的仓位，在接下来的市场按你方向长期运行中。明显地，你让利润奔跑。

这个模型的Achiles heal是当市场在隧道边缘盘整，让你多次进出会带来一些小的损失.我会在过滤部分告诉你如何处理隧道区的盘整。

这就是，这个模型，设计上相当简单，容易记忆。这个模型能得到所有想要的吗，除了快达2点的头皮，你不能做什么外，减少损失，让利润奔跑，思想的背后很复杂，有时间说明他。

过滤

过滤用于提高整个利润和减少整体损失。如果过滤器达不到以下两件事中的一件，我们都不能用他。什么是个好的过滤器？他提高你的利润10%，但仅仅过滤掉所有交易的1/3。什么是个好的过滤器？减少损失10-20%，也还在你所以有的交易中减少了50%利润。我想你知道选择哪个了。

这是Vegas团队使用的过滤器。（是的，我一个小团队，我们三个人，交易GBP/USD,USD/CHF和S&P 电子迷你合约。每个人都有特长，我的特长是 GBP/USD，我们每个人负责一个货币对，我们中的一个人一直盯在屏幕上当开市后，照看着所有的人的仓位当其他离开的时候，我们只用隧道法交易）。

1.将EMA(12)及其他指标放到1h图上，当（隧道，现在的市场价，ema(12)处于一个价格时，严密注意。一旦价格脱离隧道，一个可能很大的很强的市场机会来了。我不需要江恩，因为着给我时间，时间正方，所有的价格平衡了，一旦突破，行情开始了。

需要证明吗？哦，回头看看你喜欢的货币对检查一下，在2005年的第一季，这个过滤信号出现了20次交易机会，19次在USD/CHF上带来了盈利，实际上，在我写这篇文章时，一个交易从进出3次后还在进行。由于我不是负责瑞郎货币对的，也不是决定交易他的人，我仅是看住仓位的人（我只根据需要调整止损，等），但是，这个仓位还没平。

这个过滤器如此能盈利，我们一旦看到这种情形出现，就增加交易的仓位。

当你回头察看时，你会注意到很多次，几小时机会就出现了，这是一个具有相当盈利能力的过滤器。

我定义“相同价格”，指的是5点以内或者相同，有时证明信号是确切的，但我认为你不必吹毛求疵，5点对于我们来说足够了。

2.在亚洲市期间我们不开新仓，纽约时间下午5点到午夜避免开新仓，已开的仓密切注意，都一样，只要到达费那滋数列位置，就平仓兑现利润，如果错过了一个波动，就错过了仅仅是一个机会成本，亚洲市的盘整最终会比损失花费你更多的钱。

3.重大新闻日子会造成价格的剧烈波段避免开新仓。这是对的，我们跳过这些日子建立新的仓位。现在每月也就一天，每月纽约时间早上8：30分的非农数据，那一天不开新仓，但已有的仓位照常关注。（注：译者认为以有的仓位需设对冲止损）

4.当隧道变的很窄（很多时候都这样），不要仅将止损设到隧道那一边，如果你那样做，会被反复折磨到死，用小时图的或最近几小时的止损或支撑来设止损。

如果你是交易的新手，你会发现这是一个很麻烦的过滤器。如果你不熟悉趋势线，三角形，旗形，细长三角旗形，阻力和支撑，你最好学习学习再回来。这是简单而必须的忠告。

我不是说你会那些技术术语, 这事就会很简单。不。说明一句, 每个交易模式都有它的缺陷，看起来增加损失。在隧道交易上也一样。正确止损是一种艺术, 不是一个科学。

5.我们要的是一个干脆的突破(一跟棒)隧道边, 这意味着你几乎一入场便会盈利。但你不会经常得到干脆的突破。当市场留在隧道盘整区越长, 就越大机会你是以突破支持/阻力位进场, 而不是隧道边缘来进场

6.在强的上升下降趋势中，我们不做小的 (反主流)的讯号。如果GBP/USD主流趋势是往上, 我们不会因为价格跌破隧道下边而开新空仓。为什么? 因此这样情况下, 从ema跌破55点的机会率不会很高。这是经验告诉我们的。我不会很英雄地说"这次不同的。"当市价回到并突破隧道上边, 我们会继续做多。

如果我不得不在价格处于一个大的波动时告诉你，那我认为你并没有留心最近的价格走势。

在折返的市场，就是我在5周图上定义的3-5次折返的，我两个方向都作。

哪，这就是我们用的隧道交易法。你能用的比这更多吗?你能创造出更多你的东西吗？你能改变其中的一些定义吗？是的，当然可以。发明你自己的过滤，利用艾略特过滤器，任何你认为对你交易有帮助的所有的东西。

建议的模型

我确实必须提及资金管理吗？

我不这样认为。

最少你至少能下三个交易单位来执行隧道交易法，利用55，89，144来分次获取利润。如果你能做4个交易单位，用55，89，144和233来止赢。5个交易单位是比较完美的，你用55，89，144，233止赢，留下最后一个单位直到市场穿过隧道翻转或达到377来止赢。

当然，你能自己决定每个交易单位的大小。对于小的交易者，一个单位的大小或许是10，000。如果你没有钱来交易30，000，我建议您存足钱再来交易。如果你的账户有2000$了，你可以轻松的用10k的单位来进行隧道交易。

这个模型最大的有利在于弹性地选择你期望的风险回报比来交易，你可以选择适合你的进取型还是保守型。我会给每个模型范例。这仅仅是例子，我不是说你要这样做。我给这些仅仅是为了刺激你的大脑，在接下来的几天或几周，我确信你会找到适合你的。

例1 －非常进攻型

隧道是买卖的基准。隧道之上，买突破，在费那滋数列位置平仓。在233和377位置淡出等待回撤。在隧道之下，卖出，在费那滋数列位置买回。用前面的费那滋位置止损。这是相当进攻型的，这适合短线交易者，做日内交易。

例2－非常保守型

和隧道系统一起使用ema(12)，仅在这个信号下建仓，寻找最好概率的交易机会。将在最小的风险下得到最好的收益。交易三个单位，用55，89止赢，留下最后一个单位直到233或者价格穿过隧道边缘止赢。允许交易者抓住1-5天的利润，而且一旦主要趋势生成就能抓到。

象我说的，使用这个模型风险回报比仅仅只有两个不确定的数字。这不是一个刚性的系统，你要这样作或那样做。是适应性的，没有正确的或错误的答案。这是为什么许多使用者转到大豆、债券、金银、原油等市场去使用他。我看到一些人将他转换到你都不知道他在用隧道法交易什么。

一旦你真正了解他，一旦你将他转变成适合你个人交易风格的模型，隧道交易法能给你所有你要的。动量让你抓住长时间的大波动，也允许你抓住短期的波动，实现早期的利润。因为你每次仅仅承受10-25嗲的风险。如果你能每次交易获得50－55点的利润（实际不是这么少），长期下来你会发财，如果你不相信我，就算一算。

确切说因为隧道交易的灵活性，我认为是我看到的最好的交易模型。