你的交易系统亏钱了怎么办？会放弃吗？

首先，交易系统失灵很正常，我的交易系统就经常失灵，失灵止损掉就是了。只要长期下来你的交易系统是赚钱的就行了。  

有了稳定的交易系统后，我也想过很多办法优化或者研究新的系统，但是每次都是亏钱而终，最后发现还是原配好，这或许也是做交易的人道德素质都比较高的因素之一吧。后来想想为什么会失败呢？因为这个交易系统是经过很多次亏损总结出来的，又用了很多年，其中的思想和交易理念已经根深蒂固，形成了习惯，形成了信仰。信仰很难改变，一旦改变就迷茫，失去信心。所以后来很少对交易系统进行大改，只是做些技术调整，不会进行理念的改变。

外汇交易系统在实际交易当中各自都有自已的特点。

单一型：单品种、单模式、单对应走势

复合型：多品种、多模式、多对应走势

实际而言，最大的不同在于“对应走势”的不同，类似于一个是狙击枪一个是散弹枪吧。都是为了提高胜率…

不同的交易系统，重点观察的对象是不同的，需要的数据是不同的。曾经试图一起上，碰到哪个系统里的就上哪个系统，可是我发现，我脑子反应不过来了。哪个都想搞，结果哪个都看不仔细。所以我现在是，一直使用一种，直到失灵，或者发现了更快更好的赚钱方法。

多系统是被逼出来的。以前只会摸涨停板，可是今年，呵呵，被收拾的够呛。于是又花了大量的时间从头开始研究新的套利方式。导致今年基本没赚什么钱。

本以为一招鲜，吃遍天。可是突然就失效了。有了这次的经验，更加诚惶诚恐。你不知道你现在所掌握的方法，什么时候就又完蛋了。也许别人无所谓，但是对我这种目前本金不够大，所有生活支出的钱全靠汇市来的人，还是心有余悸的。今年明显感觉钱不够花。

可这事吧，又没什么很好的办法。因为你不知道市场将来会往哪个方向变，未雨绸缪也只能是说说，只是到时候根据具体情况做应对。所以说多准备几套交易系统，那也是扯淡。只能是，把现有的基础系统精耕细作，深挖一点是一点。

当年我学习摸板的技术，差不多两年的时间才敢说一句算是熟练了。这次从新开始研究，到可以盈利，四个多月而已。所以，基础扎实才是重点。

其实很多外汇交易者从来没思考过交易系统到底是什么，这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因，自己懒不说，对待交易的态度简直可以说是敷衍了事，当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意，然后再也不思考别的了基本上所有的精力都放在优化执行上，说实在的这精力花的挺不值的。

如何建立交易系统，处理交易系统的瓶颈是什么？ 

先来说下说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的瓶颈。交易的瓶颈在于如何通过交易系统来解决剔除心态对交易的影响。这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，系统交易的话所有的制度都是具体化，规范化，量化的，到点位去执行就OK，所以并不会太多的波及情绪，那么这样来说交易的最大瓶颈是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体话，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，在下面的话我会总结一套自己形成交易体系的一个思路，其实在进行交易时切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。

形成系统其实如同解数学题，每一个题都是有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度，市场就仿佛一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，但不妨我们提升高度，站在山顶，或者坐上飞机，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，形成自己的交易系统。然后去验证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结问题，再次复盘总结问题，这里需要付出很多努力方可成型，我曾在形成交易系统时持续半年不段的复盘，不断地寻找问题。解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡。前面所说的事交易认知上的瓶颈。 

其实系统也是分优劣好坏的，一个真正的交易系统不仅是交易中的单纯获利，如何控制风险，如何定义资金管理，如何将交易和生活达到和谐都是需要考虑的。

这里我们再来逐一分析，对于一个交易系统来说，风险控制是必不可少的例如：瑞郎黑天鹅事件，或许你系统很好，前期多倍获利，假设没有处理风险事件，那么之前的获利或许会功亏于溃，这里我们就可以采用规避或者资金分散的风险处理的方式去处理这些风险。

再来说说资金管理。资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏，最大回撤去判断资金管理，判断仓位，这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久，例如下面的系统我个人是采用固定亏损金额进行交易的，十年历史最大连损是六单，按照华尔街投资者要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么单笔亏损控制3%-4%范围就OK。仓位是就是这样由系统反向推理的。

再说说盈亏比与胜率，除去交易成本1：1盈亏，胜率55%以上就能达到盈利，1：2盈亏胜率35%就可以盈利。以此类推。那么这些处理完成之后我们就需要考虑交易与生活之间的平衡点。以交易为生，主体也是生活，交易也只是为了满足生活。所以如何去处理交易和生活也是系统的重要部分。 

最后附带自己的一个对交易系统认知过程以及交易系统： 

一：对于市场的认知（系统理念篇）： 

每笔交易需要具备的三要素：

①确认方向，

②寻找点位（入场，止损，止盈），

③仓位（资金管理） 

1. 本系统核心：追随主流资金流向

2. 市场构成：任何金融市场的波动都是基于买仓和卖仓资金博弈所导致。 市场在每时每刻均存在无数空单与多单，当空单额度大于多单额度市场呈现下跌，当多单额度大于空单额度市场呈现上涨。所以无论任何交易品种最主要的就是去分析市场主流资金动向。  

3. 交易者构成: 1：基本面交易者 2：技术面交易者（技术面交易者又分为趋势交易者，指标交易者，K线形态交易者等）

4. 资金构成（持仓周期）：长线资金，中线资金，短线资金。 如何追随主流资金流向，那么你必须了解各类投资者资金容量，以及持仓变化周期（下面会以资金流向阐述各主流交易方法），作为一个交易者不仅要关注盘面横轴价格波动变化，而同样纵轴资金流入时间也是非常重要的一点。 上面已经说过，市场的波动是因为交易者买仓和卖仓构成的，也就是所谓的资金流向。  

首先我来分析下基本面交易者： 

我把基本面分类为：焦点事件，和一般事件。 

但不论是焦点事件还是一般事件，他们的资金构成都是由长线，中线，短线资金构成的。唯一区别就是各个交易周期资金构成的容量，相对于焦点事件，如QE，各类危机，加减息，就业等，可视为焦点事件，是可以改变趋势的事件我称之为焦点事件。这类事件里中长线资金容量较多，而一般事件如每日的数据:GDP,CPI,PPI,ISM, PMI,ISM,IFO,贸易经常帐,每周失业金,密歇根指数,房价指数等日常数据。这类数据短线资金容量较多。 

其次我再论述一下技术面交易者：  

技术面交易者基于不同周期的不同图形，会呈现不同的资金周期与容量，比如日线，周线，月线那么这些交易者的资金周期较长，为长线资金。4H，1H，周期为中线资金。1H图形以下我定义为短线资金。（这里的周期定义论据是基于基本面资金周期与容量定义的）。 

前面所说的只是一个铺垫，那么现在我们探讨一下如何做好交易，无论你是数据交易者，技术形态交易者，K线形态交易者，指标交易者，那么你都是市场的一小部分，那么要盈利的话我们就需要结合两类，或者三类以至于更多交易方式来达到跟随主流资金的目的，当你结合的各类资金容量超过大于50%那么你在这个市场就可以获得收益。就好像，很多指标交易者，结合两类，或者三类指标进行交易一个概念。但却有不同，因为指标永远是具有邂逅性的。有些指标交易看上去可能会有良好收益，但实际操盘，你会发现并非如此，因为后面形态未达成，指标的形态也就没有构成。如同看着已经走出来的形态去在说这个形态就应该如此去走。 

但是这里又出现个问题，很多人会觉得那么我们去把所有的交易方式都考虑进去，那么岂不是就不会亏损，或者更大化的减少损单，但市场并非如此，因为金融市场在每一个时间节点，各类交易者比例并非是一个固定的比例，在不同经济状况下是会有所改变的。并且如果你太过于苛刻完美可能你一周甚至一个月或者永远都无法交割，因为当市场所有投资者看法一致时，所希冀的点位是无法到达的，51%比例就会出现反向，那么100%看法一致的点位就是无法触及的点位。如同拔河一样，一边有人一边没人，那么拔河这件事件都是不成立的，市场是建立在相互博弈的基础上，没有博弈的点位也就没有价格，所以做单只需要追随大多数的资金流向就可以了。

二：分析（模型介绍） 下面介绍数据面和趋势形态结合交易策略 举例 仅基本面资金流入例子案例（其中框框为数据发布所造成市场波动）（图1）

第二类，基本面和技术面（趋势）结合的案例 (图2) 注：方框为数据波动范围，蓝线为趋势线

基本面与技术面同向（趋势向下，基本面利差）延续趋势（图3） 注：黄色方框为数据波动范围，深蓝线为趋势线

基本面与趋势反向（趋势向下，数据利好）：这样会走出两类形态A反转，B趋势线（通道）的改变 A:趋势向下，数据向上（反转形态）（图4）注：黄色方框为数据波动范围，深蓝线为趋势线

B：趋势线改变或通道的改变

三：案例举例

基本面与技术面方向同向案例：黄金2015年11月16日至12月1日一小时K线图

红色圆圈为入场点

基本面与技术面反向案例--趋势线改变通道改变--黄金12月1日至12月18日一小时K线图

基本面与技术形态反向案例—反转形态—黄金12月18至16年1月6日一小时K线图

从前面的系统可以看出来------交易里的关系是基本面改变技术形态，技术形态制约基本面。 

这里仅为基本面与趋势线的结合应用，交易还可以去将基本面和各类技术形态结合（如三角形态，旗形中继，楔形，蝴蝶形态等），以及基本面和指标，基本面结合K线形态，技术形态和K线等等，其实交易本身就是个相互容错的过程，追随主流资金，组建出交易系统后再通过大量复盘制定资金管理。  

有朋友提出，我的举例划线过于简单，我这里稍作解答一下。 

首先写这个系统最主要的目的是为大家提供另一种思考市场的方式，希望大家认真去看，理解其中思路，而并非是要大家生搬硬套。 

第二:我个人认为进行交易的盘面也没必要做的很复杂，我个人交易是完全根据裸k，形态去以及基本面分析的。 

第三:当然我这里只是一个举例说明，所以只采用了一个周期。方便大家理解思路。但是实际操作里，我们需要明确一点，大周期技术形态阻力适应与小周期，小周期阻力位不一定适应大周期，进行技术形态分析时，我们是需要从月线-周线-日线-四小时-一小时。在不同周期里找到各周期的阻力位，那么进行交易时，我们只去做阻力位之间的利润。还是非常安全的。也就是说在一小时图上我们是需要同时关注，月线，周线，日线，四小时周期阻力位的。

作者：SKIN