干货！说说分型建仓系统和多时间周期共振系统

看不惯总谈理念的回答了，讲点我觉得实在的东西，什么趋势线啊这种随便抓一本书出来都会写的烂套路我就不讲了，讲一些我认为书上很少提到的内容。

1.品种走势分析

我会在不同的品种上使用不一样的交易系统，但是总体的核心不变。各种品种的走势脾性并不完全相同，典型的比如说外盘白银，经常处于一个无明显趋势的浪花形态，而且经常出现每个小时线上都留下长短不一的上下影线的K线。如果做白银的趋势，会遇到很多的假突破与骗线形态，对资金的伤害很大，如果做日内的薄利震荡交易，理论上做好止盈止损应该可以赚到钱，但是点差费用很高，而且相当耗费精力。

相对于白银，铜的价格走势就相对明朗很多，但是铜的脾性相当“暴躁”，经常出现短线暴力的突破，甚至一小时从布林带下轨收巨阳线击穿布林线上轨，有的时候暴力拉升带来的是一波趋势行情，有的时候迅速回落，而且铜的走势比较贴近波浪理论，也就是说如果你只按照均线系统的话，你的盈利会大幅缩水，在冲高后的回撤相当大，需要切实地考虑如何提前止盈。

原油、黄金的走势温和，不容易出现折线的走势，和均线系统相对贴合，提前止盈系统可以设定的更加简单一些。问题在于数据的影响相当大，特定时间会大幅波动，而且容易被扫止损。

2.资金管理系统

关于资金管理方面，我强烈反对使用凯利公式的方法，因为它的最终目的是让你取得最大的盈利，而并没有考虑到回撤的因素。一个胜率在65%，盈亏比2:1的系统，凯利公式往往会鼓励你使用5倍以上的杠杆，但问题在于其系统在长期时间内必然会带来巨大的回撤。在长期操作的情况下，连续输7次并不稀奇，但是这会让你的总资金亏损50%以上，更致命的是，市场的形态处于一个不断变化的状态中，5年前的系统放到今日不一定有用，也就是说你的胜率仅仅是一种在历史回测上的自我估算，到你下单的时候你并不确切地知道你的胜率。当你的胜率下降的时候，或者当你遇到黑天鹅的时候，凯利公式就会成为你的埋葬之地。在期货投资上，我更倾向于范撒普的《资金管理指南》中的描述，计算你连续失败7，8次的概率，然后算出你的极限报酬回撤比率和理论夏普比，最后调整你每次开仓的真实杠杆。一般而言，单次的亏损比重最好不要超过总资金额度的3%，但是如果资金额度很小，可以适当放宽到5%。

3.趋势追踪系统

除了资金管理与各个品种的分析，关于趋势追踪系统，这一点是我的王牌，我并不愿意详细与他人分享。但是我认为有两种思路可以使用：分型建仓系统和多时间周期共振系统。这两个系统只能选择其一，不可以同时使用。

分型建仓系统的核心思路来源于约翰·墨菲的《期货市场技术分析》：当价格处于横盘震荡时期且你预计未来会有一波上涨行情时，便建立一个很小的初始头寸，这样如果行情反向突破，你的损失很小，而如果向上突破，你便可以利用已有的盈利作为安全垫，让自己不容易被向上突破时候的震荡而清扫出局。然后等到确认突破有效的时候再追入一定数量，但是这样的点位往往买在很高的位置，一旦价格回撤，就容易被扫止损；而当价格回踩后，便继续加码，从而建立完整的一笔交易。

分型建仓系统将趋势判断分为不同的类型，比如说温和上涨、回踩突破、暴力突破与假突破等等，并且依据品种在历史上的情况统计出不同分型的概率，并且以此判断在不同位置时候的每笔交易的数量。分型建仓系统只依据单一的时间周期，而且坚持在固定的时间点买入，这是为了过滤掉盘中的各种假信号，并且让交易者不被短线的上下突破迷惑双眼，冲动交易，从而正确根据既有的K线形态做出交易决策。

还有一种趋势追踪系统是多时间周期共振系统，也就是说，当短时间周期和长时间周期同时往一个方向移动的时候，往往便是你建仓的最佳时机。比如说5分钟、15分钟、1小时与4小时级别同时向上的时候，你在5分钟级别的趋势确定向上突破的时候重仓进入，很容易就有既有的盈利，你迅速将止损设在你的开仓的位置，并且不断去使用移动止损提高你的止盈线，快进快出，在胜率能够得到保证的情况下不断积累盈利，便可以获得相当优秀的成绩。

以上的两种系统并不能共存，原因在于分型建仓要求交易者咬定既有的K线不放，而且绝对不会在非交易时间做出交易，以最大程度上过滤掉更短线的波动信号，从而清楚地认识突破形态。而多时间周期共振本质上是在预判中线走势的情况下利用超短线捕捉最佳买卖点，从而尽量避免不必要的止损获得最佳的位置。

4.加仓法则

短线（利用60分钟线乃至更小级别作为主图）不要试图轻易加仓。巨大的利润在于你能够在确认趋势的时候重仓杀入，并坚定持有直到卖出信号出现。本来有足够的盈利空间，却因为你不断的加仓，导致走势无论在什么位置调整，你都会感到害怕。盈利的空间被你压缩了，你一直提心吊胆，如果一次预期的回调是翻转的开始，在趋势的末端加仓让你前功尽弃。不断的加仓让你背弃你的系统，让你相信不那么准确的提前止盈法则，让你凭借直觉、贪婪与恐惧交易。你因为略大的回撤平仓而懊悔，因为行情突然的翻转而抓狂。加仓让你的盈亏次数不成正比，甚至让盈利变成亏损，你每一次赚钱都是暴利，但亏钱的次数变得过多，这对于一个交易者的信心非常不利。更致命的是，亏钱次数变多让你的本金遭到巨大的侵蚀，如果你的资金亏损达到40%，意味着你最终要盈利66.7%才仅仅回本。在本金减少的负面buff下，单独一次的暴利对你并不那么有利。

即使加仓，也要坚定的按照金字塔原则，第一次的加仓头寸不超过开仓的50%，而且不见回撤不开仓。在你执意加仓的时候，你必须在基本面上对于该品种的上涨/下跌有相当大的把握和信心，如果你并不能理解这波上涨的理由是什么，那么不要中途加仓。