外汇程序化交易/算法交易入门基础知识

程序化交易/算法交易在外汇交易市场的应用是一个非常领先的技术，也是非常有趣的交易玩法。程序化交易/算法交易对于个人交易者而言要求虽然非常高，在外汇交易市场应用程序化交易/算法交易之前，必须对外汇交易有非常深刻的认识，很多投资者在进入外汇市场很多年还没有弄明白金融市场的本质、盈利的关键，这是让很多投资者没法进入程序化交易/算法交易的重要原因。

但是如果能够应用好程序化交易/算法交易可以让我们的外汇交易变得更加轻松、让盈利才能成为可能，这也是为什么那么多大型机构花费大量人力和财力采用程序化交易/算法交易的真正的原因。

其实，无论是什么样的交易方式，都只是工具的应用，也称之为“交易之器”，内在盈利的逻辑一定要能够通“道”才可以。

在程序化交易/算法交易玩家的眼中，外汇交易无非就是一串串的数字形成的，交易也是由数学逻辑串联而成，无非就是加、减、乘、除和平方、开方的应用而已。

我们先来了解一些基础的外汇算法交易基础知识：

1、点值的计算：大多数投资者开始参与外汇交易市场，最先要了解的就是点值。由于每个货币对于美元的汇率是不同的，所以每波动一个点的点值也是不同的，交叉货币的点值计算更加麻烦一些。

2、波动率的计算和应用：在程序化交易/算法交易里，行情的波动率是最经常应用的数值，所谓的波动率就是货币汇率与波动点数之间的百分比。每个货币的波动率都是不同的，每个货币不同时期的波动率也是不同的，也只有对不同时期不同货币的波动率进行不同计算，才能够有效地贴近这个货币的特性。比如：欧美汇价在1.3000的时候，那么当欧元上涨130点的1.3130的时候，波动率就是1%。

3、风险控制的计算和应用：对于程序化交易/算法交易而言，风险控制是非常严格和有效的，远远强于人工交易，在一定的高频算法中，风险控制会更加严格。比如：每笔交易最大亏损值的计算，这里的计算需要包含点差在内（不同平台的点差是不一样的），在仓风险的控制也是非常严格的，因为我们不知道每一次交易会盈利还是亏损，当遇到当日运气不顺的时候，程序化交易/算法交易可以帮助我们处理突发行情带来的亏损。

4、盈利计算公式：如果想要获得盈利，基本的计算公式也非常简单：

盈利=利润-亏损，我们以100笔交易为例，如果每一笔盈利都为1%，亏损都是1%，这种情况下，想获得盈利，就必须有51笔的交易有利润，亏损为49笔。这样就可以完成盈利了。

但是，对于高手而言希望达到在100笔交易中获得51笔盈利，也是非常高的难度，所以还必须有另外的计算公式：

盈利=（胜率-亏损）*盈亏比，盈亏比指的是在交易中盈利为2%，亏损为1%，那么盈亏比就是2:1，如果通过一定的交易策略的应用，能够让盈利比达到2:1，那么交易获得长期盈利就不那么难了。我们还是100笔交易为例，胜率为40%，亏损为60%，盈亏比为2:1，那么这样，我们仍然是可以实现盈利20%=40%*2-60%*1

以上这些就是外汇程序化交易/算法交易应用最基础的入门知识，对于程序化交易/算法交易还有非常多的应用，更多的是对汇价数据序列算法模型的应用，常用的有AR（自回归）模型、MA（移动平均）模型、ARIMA（自回归积分积云平均）模型、GARCH（广义自回归条件异方差）模型、RW（随机游走）模型等，更加高深一些的还涉及神经网络、SVM（支持向量机）等，关键还是在于内在逻辑要正确。在这里再重申一下，程序化交易/算法交易只是个工具，需要通过各种知识的积累让你的交易体系得到完善，如果连金融市场的本质都不清楚，没有行之有效的交易逻辑，程序化交易/算法交易也是双刃剑，会造成业绩的亏损。