货币相关性及如何使用?
货币以货币对的方式体现价格,没有独立于其它货币的单一货币交易.这使得理解其相关性非常重要.
例如,货币对"A" 和货币对 "B" 向相同的方向波动,而我们紧紧追踪货币对A的波动.我们期望它上涨所以买入.我们从没有如果紧密的追随货币对"B".偶然我们观察到其基本面或技术面显示此货币对将下跌.我们卖出做空. 最终可能发生的是我们一种货币对获利而另一种货币对亏损. 类似的事情可能会发生在如果我们同时做多或做空两种走势相反的货币对.
一旦我们知道了这些相关性及其变化,我们可以利用其特点达到我们的盈利目的.
-1 到 +1间的相关系数.
相关系数+1表示两种货币对将100%向同一个方向波动. 相关系数-1 表明两种货币对将100%以相反的方向波动.相关系数0表明两种货币对之间的关系是完全偶然的.
正相关:
正相关但低与+1 意味着货币对通常以相同的方向波动但并不始终是. 接近于+1的数值意味着它们大部分时间以相同的方向波动.
负相关:
负相关但超过-1 意味着货币对通常以相反的方向波动但并不始终是. 接近于-1的数值意味着它们大部分时间以相反的方向波动.
当你交易外汇时如何利用货币相关性?很好, 由于在高速路上偶尔的交通堵塞你的速度慢并不真正代表你在路上的平均速度相同.相关性是动态的并随时变化.注意前几天的相关性并对比长时间的相关性数值, 这里指超过一年.如果短期的数值与长期数值远远不同, 或许是你进场的机会...但是如何?我们举例货币对A和 B其相关性数值在过去的一年是0.98.意味着它们几乎以相同的方向波动.当货币队A 上涨时,货币对B也同样上涨.偶然中你注意到在过去的一个月或一个周中其相关性数值是0.10 i.e. 向同一方向波动但是速度不同.我们以实例来解释清楚比如两辆向同一方向行驶的汽车,一辆以100 miles/hr的速度行驶而另一辆以10 miles/hour的速度行驶. 但是我们可以假定不限时则它们可能在速度上会追上(类似的速度). 因此我们需要做什么? 很好,我们发现哪一辆速度慢并驾驭它.
当我们将此车辆的例子转换到货币交易,假设两种货币对向同一方向波动而且其长时间的相关性数值超过0.60, 我们偶然发现在过去的2天中其相关性数值变成0.20, 我们只需要发现哪种货币对的波动 (增长缓慢)然后买进.另一方面来说我们可以卖出另一种货币对.
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