追踪每笔外汇交易，对交易系统进行了解和评判（下）
在上一期的文章中，介绍了一个风险收益倍数模型小游戏，（追踪每笔外汇交易，对交易系统进行了解和评判），这期就完整的实验一下这个游戏的流程及结果并在此记录。
实验过程
我们先在10个完全一样的小球上写上不同的数字，其中两个小球上面写的是+10R，一个小球上面写的是-5R，其余七个小球上面写的是-1R。
每一R代表着每次游戏的押注大小，将小球放在一个只有一个抓球洞的暗箱中，每次抓取小球记录完结果后，将小球放回箱子中。
初始资本为1000，随机某个人负责抓球向其余参与的玩家展示小球上写的结果，玩家们在每次抓球前要决定下注的大小，共抓取30次，最后资本最大的玩家获胜。
实验分析
小球的设置，相当于一个期望收益为+0.8R，胜率为20%的外汇交易系统，理论上来说平均每次的收益为0.8R。
玩30次后，将会有24R的收益，若每次下注（即1R）为初始资本的1%，则游戏结束时应该资本将会有24%的收益。
然而实际上，这30次过程中由于会有连续10次左右的亏损（系统胜率仅仅20%），大多数玩家下注过大，导致在连续的亏损的时候（-1R和-5R），亏掉了太多的初始资本，从而最后无法赚取收益。
在参与的10位玩家中，只有一位最后赚取了2%左右的收益，其余的最后资本均低于1000，而此时抓球的30次结果已经都有了固定的结果，我们按照这个固定的结果去按资本的1%下注最后可以得到将近20%的收益。
结论
同样的过程，由于每次押注的方式不一样，前后产生了巨大的结果上的差异，其实这代表了，同样的外汇交易系统，不一样的资金管理方式，会产生完全不一样的外汇交易结果。
而这10位玩家大多数将自己的失败归结于笔者抓球的运气太差，但是他们可能忘记了，虽然这个系统胜率很低，但是其实是有正值的期望收益的。
通过这个游戏，让玩家们切身体会到了资金管理的威力。
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