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本帖最后由 FxTrading 于 2016-7-12 19:53 编辑
一、均线穿越交易系统EA详解
MT4平台自带了一个自动交易的EA指标，那就是Moving Average ，下面详细解释该系统每条语句的功能说明，以便深入认识EA的编程内核。
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//| Moving Average.mq4 |
//| Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql4.com |
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#property copyright "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql4.com"
#property description "Moving Average sample expert advisor"
#define MAGICMA 20131111
// 宏定义命令#define用法，定义本EA操作的订单的唯一标识号码，由此可以实现在同一账户上多系统操作，各操作EA的订单标识码不同，就不会互相误操作。凡是EA皆不可缺少，非常非常重要！
//--- Inputs
input double Lots =0.1; // 每单的交易量
input double MaximumRisk =0.02; // 本系统最大风险系数，即可以动用总资金的2%
input double DecreaseFactor=3; // 下跌因子
input int MovingPeriod =12; // 均线的计算周期=12，为MA必须的参数之一
input int MovingShift =6; // 均线转移量=6，为MA必须的参数之一
// input 确定从外部程序输入的变量， 会直接显现输入数据窗口。数列本身不能作为外部变量。
注意：iMA中的MovingShift（均线偏移量）是指均线指标在图上绘制时向左、右移动的K线个数，主要为了使图中结果更好看，并不会对MA的计算数值产生变化。其中，该参数为正时，代表向右移动；为负值，则代表向左移动。
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//| Calculate open positions |
//| 自定义函数（返回-整数型数据） 仓单查询与统计 |
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int CalculateCurrentOrders(string symbol) // 函数作用：计算当前持仓单的数量
{
int buys=0,sells=0;
// 定义两个局部变量，整数型，buys——多单数，sells——空单数，用于订单的统计
//----
for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) // 计次循环（i=0至订单数目，i=i+1）- 循环检测当前的订单队列
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; // 如果 没有本系统交易的仓单类型，则跳出循环
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA) //如果持仓单货币对是当前货币对 且持仓单编号是本系统编号时判断这个订单是不是当前EA操作的，避免EA误操作其他程序控制的持仓单。
{
if(OrderType()==OP_BUY) buys++; // 如果 仓单类型=多单，则：在多单数上加1；
if(OrderType()==OP_SELL) sells++; // 如果 仓单类型=空单，则，在空单数上加1。
}
}
// ---- return orders volume-返回订单数目
if(buys>0) return(buys); // 如果 多单>0，则返回（多单数）
else return(-sells); // 否则，返回（-空单数）
// 本函数返回查询计算结束时的持仓单的个数，这种模式返回是假设不存在锁单的。
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size |
//| 自定义函数（返回-小数型数据） 资金管理 |
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double LotsOptimized() //开仓量计算函数（根据要求计算出订单交易量，小数型）
{
double lot=Lots; // 定义局部变量los 小数型
int orders=HistoryTotal(); // history orders total 历史平仓单数（已平仓）
int losses=0; // number of losses orders without a break-亏损单
//---- select lot size
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//计算 开仓下单量=帐户可用资金*最大风险系数（=2%）/1000.0，并将结果保留小数点1位
（通过风险系数的计算获得当前入场单应该采用的交易量，除以1000是因为大多货币对汇价都在这个附近。）
//---- calcuulate number of losses orders without a break-计算亏损单数目
if(DecreaseFactor>0) // 如果 下跌因子（=3）>0
{
for(int i=orders-1;i>=0;i--) // 计次循环(i=历史平仓单数-1,到i=0, 递减1)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
{
Print("Error in history!");
break;
}
// 如果 没有本系统交易记录，输出“无交易历史！”
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue; // 如果 订单的货币对不是当前货币对，或者 订单类型为挂单时，继续运行
// 订单类型为整数型，0-BUY，1-SELL，2-BUYLIMT，3-BUYSTOP，4-SELLLIMT，5-SELLSTOP，其中“>OP_SELL”代表挂单
if(OrderProfit()>0) break; // 如果 盈利单数目>0，跳出循环
if(OrderProfit()<0) losses++; // 如果 盈利单数目<0，则在：亏损单数上加1
}
if(losses>1)
lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
// 如果 亏损单数>1时，则重新计算下单量，并保留小数点后1位，其计算公式为：下单量=（lot-lot*losses/DecreaseFactor（=3））。
}
//---- return lot size-返回下单量
if(lot<0.1) lot=0.1; // 如果 算出的交易量小于0.1手，则 取交易量为0.1手
return(lot); // 返回（下单量）
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions |
//| 自定义函数（无返回值） 开仓策略 |
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void CheckForOpen() // 开仓检查（判断开仓条件及其处理）
{
double ma; // 定义局部变量ma为小数型
int res; // 定义局部变量res为整数型
//---- go trading only for first tiks of new bar ---- 只有在新K线的首次报价时执行
if(Volume[0]>1) return;
// 如果当前K线的成交价次数大于1时，返回
（不是K线的开盘时间点，即当前k线还没收盘确定，则直接返回；否则，如果是K线第一个成交价，则向下继续运行）
// ---- get Moving Average – 获取均线数值
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
// 获取当前以收盘价为基准计算出的均线数值
iMA(NULL,0,12,6,MOD_SMA,PRICE_CLOSE,0)
// ---- sell conditions-卖出条件
if(Open[1]>ma && Close[1]<ma) // 如果前1根K线下穿均线（即K线的开盘价大于均线值、收盘价小于均线值）
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
// 发送仓单（当前货币对，卖出方向，开仓量计算（），买价，滑点=3，无止损，无止赢，订单编号，标上红色箭头）
return; // 返回
}
// ---- buy conditions - 买入条件
if(Open[1]<ma && Close[1]>ma) // 如果前1根K线上穿均线（即K线的开盘价小于均线值、收盘价大于均线值）
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
// 发送仓单（当前货币对，买入方向，开仓量计算（），卖价，滑点=3，无止损，无止赢，订单编号，标上蓝色箭头）
return; // 返回
}
//----
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions |
//| 自定义函数（无返回值） 平仓策略 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose() // 平仓检查（判断平仓条件及其处理）
{
double ma; // 定义局部变量ma小数型
//---- 只在一个k收盘另一个新出现时交易
if(Volume[0]>1) return; // 如果当前K线的成交价次数>1时，则返回
//---- get Moving Average // 获取均线数值
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
// 获取当前以收盘价为基准计算出的均线数值
for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) // 计次循环（变量i=1至定单总数，每次递增1）
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; // 如果 没有本系统所交易的仓单时，跳出循环
if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
// 如果 仓单编号不是本系统编号，或者 仓单货币对不是当前货币对时，继续选择
if(OrderType()==OP_BUY) // 如果是多单
{
if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
{
if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White));
// 如果第1根K线开盘价下穿均线（即开盘价高于均价而收盘价低于均价），则进行多头平仓（仓单编号，持仓数量，买价，滑点=3，用白色箭头显示）
Print("OrderClose error ",GetLastError());
}
break; // 跳出循环
}
if(OrderType()==OP_SELL) // 如果是空单
{
if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
{
if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
// 如果第1根K线开盘价上穿均线（即开盘价低于均价而收盘价高于均价），则进行空头平仓（仓单编号，持仓数量，卖价，滑点=3，用白色箭头显示）
Print("OrderClose error ",GetLastError());
}
break; // 跳出循环
}
}
//----
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function |
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void OnTick() //主程序—-每次成交价所驱动的运算过程
{
//--- check for history and trading 对交易历史进行检查
if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)
return;
// 如果K线数少于100根，或者如果允许智能交易交易=假时，返回
//--- calculate open orders by current symbol 计算当前货币对的开仓订单
if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen(); // 如果 计算出当前货币对开仓订单数=0 （即没有仓单），则进行开仓检查。
else CheckForClose(); // 否则（即当前已经有仓单时），则进行平仓检查。
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
二、本EA策略分析
根据本EA系统的源代码可以分析出：它使用的策略如下：
1、技术指标：12期均线系统；
2、滑点数：3个点；
3、开平仓法则：K线上穿均线时，无持仓单，则开多单；有空单时，则平空单；
K线下穿均线时，无持仓单，则开空单；有多单时，则平多单。
4、图上标识：开多仓时，在图中标示红色箭头；平仓时，则标示白色箭头；
开空仓时，在图中标未蓝色箭头；平仓时，则标示白色箭头。
三、该系统在模拟交易中的结果分析
以上对该EA系统进行了详细的解析，从中可以看出EA系统的基本结构与相关策略。下面是该EA在模拟盘中1分钟K线图EURUSD（欧元对美元）中的开仓、平仓结果图。在该系统的模拟交易过程中，基本上体现了本策略的操作思想，其中四个下单中，两个空单和两个多单，如下图所示。
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发表于 2016-7-3 21:55:37
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