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标题: 程序化交易的精髓 [打印本页]

作者: Miracle 时间: 2016-2-13 20:02
标题: 程序化交易的精髓
让投机走出人性牢笼的挣扎和欲求，使交易摆脱人性弱点束缚和惩罚的思索，是程序化交易产生的本源!程序交易的真正关键，就是回避人性弱点在交易中的表现，通过高正概率的模式在市场中机械式地运行，来达到最终通过交易进行成功投机的目的。

一、程序交易的特点：

1、客观。程式交易就是利用电脑软件，将市场可操作的技术和经验演变成电脑数据的形式，从而以电脑发出买卖讯号为依据进行的交易。这种交易不以交易者的自身看法和预测入场，杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作，从而避免人性化交易的缺点，也进而消除了交易中的主观随意性，大大减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的后悔。

程序交易系统是技术分析一个延伸，程序化交易的最大优点在于绝对的客观，可以帮助系统使用者最大程度地克服人性的贪婪和恐惧。交易系统的客观性，保证了交易系统结果的可重复性。从理论上说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作程序完全相同。

2、一致。程序化交易系统纯粹依据技术分析，完全排除任何基本面分析的影响，全部规则和参数完全机械化、数量化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施，使交易决策活动具有一致性，也就是说：如果市场现在是状态A，那就用对策A，如果市场现在是状态B，那就用对策B，依此类推，市场状态和交易对策一一对应。投资者完全按照交易系统给出的信号进行操作，确保了交易思路的连贯性和一致性，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有非常重要的意义。

3、制式。在程序化交易系统中，对操作的出入局点、资金管理、风险管理以及对交易的各项环节都有明确而严格的要求，这些要求都是交易系统的有机组成部分，他们都以制度的形式规定下来，对其具体的操作细节和环节都有明确规定，不容许犹豫不决，不容许模棱两可，这些规则都是程式交易的制度和纪律。

4、稳定。程序化交易，就是将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则进行明确规定。融合。理顺。熟练。严格执行。好的交易系统不仅能够提供出入局点，同时也能够给出止损的位置以及产生风险的概率，一个设计理念先进、执行便捷、参数可优化、胜率较高的自动化交易系统，完全可以在投机市场中实现长期、稳定的盈利，尽管这种程序化交易系统的普及会稀释其收益率。

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