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标题: 朱讯：外汇程序化交易中的网格魔人 [打印本页]

作者: FxTrading 时间: 2016-9-30 15:47
标题: 朱讯：外汇程序化交易中的网格魔人
自创多种交易模式，让一家港资金融公司俊亚声名鹊起的朱讯，在外汇交易这条路已经走过十年。

被大起大落的外汇市场吸引，他曾把日内交易作为主攻方向，按照5分钟和15分钟周期图中的技术指标变化进出，每天都忙忙碌碌地度过。但在忙活了几百笔短线交易后，他发现自己其实是在给外汇交易商打工，他仿佛是与一个极少露出破绽的老练拳击手对搏，有时候也能取得优势，但时间长了，市场还是稳占上风。尽管消耗了大量精力在看盘分析上，但效果远逊于预期，特别是个人状态不理想的时候更是屡屡输得莫名其妙。很多时候冷静下来，他对刚才的交易动机和冲动感到匪夷所思，对市场的魔性觉得脊背发凉，但不久又踏进同一条错误的河流中。

“我感觉到日内交易就是在跟汇市动态性复杂较量，绝大多数个人投资者没有胜算。”朱讯日前在接受东方财富独家专访时不无唏嘘地表示。之后，他终于有所觉悟，自己开发了四大类自动交易系统(EA，Expert Advisor)来解决困境。

“早在2012年我就开始研究用计算机设计外汇EA，记得当时仅有大约10%的外汇交易采用EA。而今时过境迁，EA已经成为我交易的绝对主轴，大约99%的交易过程都是通过EA自动完成的，仅有1%的交易依靠手动来操作和干预。我认为EA交易是大势所趋，至少在北美目前的交易大环境下是如此。”

朱讯相信，随着系统的不断完善，即使是上亿的资金，也同样可以找到本金安全与稳定盈利的避风港湾。

自创十多种自动交易系统

朱讯透露，目前他用于交易的EA系统总共有十多个，“共分为四大类，包括趋势交易、网格交易、剥头皮交易和突破交易四种。”

以趋势交易为例，一般它指的是中线1小时和4小时级别的交易周期，一波行情一般多则100点，少的也有5～60点，止损和止盈幅度设得都比较大，他开发的策略之一就是止盈60点，止损40点。

网格交易则是朱讯的主战场。这个系统是参考了网格交易法和赌场百家乐连续加码的策略，也就是押大小的时候连续押小(或大)，输一次就加码再押，只要资金量足够大，最后肯定有盈利的时候。而网格交易法也就是持续做多(做空)，每隔一定的点位再加倍仓位入场，只要撑得住，一个小规模的反弹就可以盈利。

“这个交易系统的目的就是完全摒弃人性主观思考的因素，纯机械化操作，过滤所有市场的无序波动因素，即使是你一开始看错方向买在顶部，但理论上还是有最后翻盘的可能性的。”他说。

凭借自己多年的外汇交易经验以及在和讯罗、阿里云等云计算公司计算机方面的合作，他从许多地方入手修改，设定参数并不断优化测试。经过几轮历史数据测试，一套自动交易系统最终投入实战。“以欧元兑美元为例，该系统最大的可抗级数是15级，也就是第一次赌输钱的话你还有14次翻盘机会，应该可以规避绝大多数的小概率事件了。我用欧美20年的交易数据测试，历史上只有两次超过15级爆仓。”

一般而言，在3~4级时他已经开始盈利，之后自动平仓或人工止赢再择机进入下一次交易，个别情况下7~8级已经是极限了。“总体思路就是蚂蚁啃骨头，用极大的仓位来博取每次极小的收益，积少成多稳定获利。我只设止赢位或人工止赢，不设止损位，因为从统计学角度而言，历史上只有两次有必要设止损，所以可以忽略不计。”

不过对于出现单边数千点的趋势而导致爆仓的可能性，他也做了一些修正，例如进行对趋势仓位的人工干预，以及反向双倍开仓等许多策略。“但我的前提是自动交易，人的干预越少越好，除非连傻瓜都能看出来方向错了。”

朱讯投入3000美元，采用600倍以上的杠杆，那样可以动用的总仓位就是180万美元以上。用180万美元在市场上博取每次10美元、20美元的收益，他觉得非常踏实。当然根据具体货币对的特性，参数也是需要个性化的。比如欧元兑美元的小波段区隔可能有300点左右，但美元兑加元的相同区隔就有400~500点，明显要宽于前者，这都是需要考量和磨合的，所谓细节决定成败，外汇交易员的工作绩效就体现在细节中。

“实战9个月，账户增值150%，人工干预次数很少。”他提到。

近几年来，EA模型交易盛行。越来越多成熟的交易员将自己的交易行为模块化、程式化。一个好的交易系统，人为操作的话受到人性弱点、交易时间等诸多因素的限制，程式交易、智能交易则可以规避人为交易的缺点。对于数量分析模型而言，交易行为更多是基于电脑对价格走势的分析，而非人的主观判断。

朱讯表示，就他所知，目前参与外汇交易的散户中已有40%使用EA，现在的外汇交易工具空前丰富而且简单，只要你给交易软件一个操作思路，它就会自己做coding(编码)，而且有多平台接口，非常快捷实用。现在我们俊亚金融和讯罗计算机合作，已经完成了各种实战纠偏的编写。

“做外汇切忌贪婪，有的人胆子大，赌性重，喜欢穷追猛打、重注出击，这样的人做对方向财富会像雪球般迅速越滚越大，甚至一天翻倍也不足为奇，但一旦风向走背，几乎100%注定会血本无归。我看了太多这样大开大合的神话故事。” 朱讯说。

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